Detail práce

Algoritmické obchodování na burze s využitím dat z Twitteru

Diplomová práce Student: Kříž Jakub Akademický rok: 2014/2015 Vedoucí: Szőke Igor, Ing., Ph.D.
Název anglicky
Algorithmic Trading Using Twitter Data
Jazyk práce
český
Abstrakt
Práce se zabývá tvorbou systému, který na základě analýzy historických burzovních dat a zpráv z Twitteru predikuje budoucí vývoj trhu. Tweety ze dvou různých sad jsou analyzovány pomocí náladových slovníků nebo přes rekurentní neuronovou síť.  Z výsledků této analýzy a technické analýzy burzovních dat je pomocí vrstvené neuronové sítě prováděna predikce. Dle predikce poté systém vytvoří a otestuje obchodní strategii. V rámci práce je navržen a implementován celý systém, který pomocí dat z analýzy tweetů dosáhl zvýšení výnosu některých obchodních strategií o více než 25 %. Toto zlepšení však platí jen pro konkrétní data a časové období.
Klíčová slova

burza, obchodování, Twitter, neuronová síť, technická a fundamentální analýza, predikce, automatický obchodní systém

Ústav
Ústav počítačové grafiky a multimédií FIT VUT v Brně
Studijní program
Informační technologie, obor Inteligentní systémy
Soubory
Stav
obhájeno, hodnocení C
Obhajoba
23. června 2015
Oponent
Plchot Oldřich, Ing., Ph.D.
Průběh obhajoby

Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C.

Otázky u obhajoby
  1. Pokuste se zhodnotit, zda je vůbec možné nasadit tento obchodní systém online, kdy je potřeba s velikou rychlostí reagovat na trh. A případě uveďte faktory, které limitují takové nasazení.
Komise
Zbořil František V., doc. Ing., CSc. (UITS FIT VUT), předseda
Bartík Vladimír, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT), člen
Bidlo Michal, doc. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT), člen
Hrubý Martin, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT), člen
Meduna Alexander, prof. RNDr., CSc. (UIFS FIT VUT), člen
Steingartner William, Ing., Ph.D. (TUKE), člen
Citace
KŘÍŽ, Jakub. Algoritmické obchodování na burze s využitím dat z Twitteru. Brno, 2015. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2015-06-23. Vedoucí práce Szőke Igor. Dostupné z: https://www.fit.vut.cz/study/thesis/17799/
BibTeX 
@mastersthesis{FITMT17799,
    author = "Jakub K\v{r}\'{i}\v{z}",
    type = "Diplomov\'{a} pr\'{a}ce",
    title = "Algoritmick\'{e} obchodov\'{a}n\'{i} na burze s vyu\v{z}it\'{i}m dat z Twitteru",
    school = "Vysok\'{e} u\v{c}en\'{i} technick\'{e} v Brn\v{e}, Fakulta informa\v{c}n\'{i}ch technologi\'{i}",
    year = 2015,
    location = "Brno, CZ",
    language = "czech",
    url = "https://www.fit.vut.cz/study/thesis/17799/"
}

Závěrečné práce

Nahoru