Detail práce

Predikce kursů pro obchodování na akciových trzích

Diplomová práce Student: Mikulenčák Roman Akademický rok: 2014/2015 Vedoucí: Černocký Jan, prof. Dr. Ing.
Název anglicky
Prediction of Prices in Stock Exchange Trading
Jazyk práce
český
Abstrakt

Práce se zabývá automatickým obchodním systémem s využitím neuronových sítí a adaptivním trénováním. Použita je jak technická tak automatická fundamentální analýza, proto jsou jako vstupy do neuronové sítě použita jak historická data burzy tak i textová data ze zpráv. Práce také vysvětluje základy obchodování, technickou analýzu a odborné termíny. Obsahuje popis algoritmické podstaty, implementace programu a experiment vytvořený obchodním systémem. Vybraná strategie je srovnána s jinými přístupy.

Klíčová slova

Obchodování, trh cenných papírů, burza, strategie, svíčkový graf, svíčkové formace, predikce burzy, předpověď vývoje kurzu, neuronové sítě, fundamentální analýza

Ústav
Ústav počítačové grafiky a multimédií FIT VUT v Brně
Studijní program
Informační technologie, obor Inteligentní systémy
Soubory
Stav
obhájeno, hodnocení C
Obhajoba
23. června 2015
Oponent
Szőke Igor, Ing., Ph.D.
Průběh obhajoby

Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C.

Otázky u obhajoby
  1. Jak je možné, že svíčkové grafy nám mohou poskytnou mnohem více informace než OHLC grafy, když oba zobrazují stejné hodnoty (OHLC)? - strana 8
  2. Proč si myslíte, že adaptivní trénování je lepší? Neztrácí tím síť globání pohled na data a nestává se zranitelnou (je přetrénovaná na aktuálním dění na trhu)?
  3. Proč si myslíte, že výběr jedné z deseti inicializací je dobrá strategie? Podle mne to svědčí o neoptimálním trénování. Pokud by síť byla natrénovaná optimálně, na náhodné inicializaci by nezáleželo (signifikantně).
Komise
Zbořil František V., doc. Ing., CSc. (UITS FIT VUT), předseda
Bartík Vladimír, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT), člen
Bidlo Michal, doc. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT), člen
Hrubý Martin, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT), člen
Meduna Alexander, prof. RNDr., CSc. (UIFS FIT VUT), člen
Steingartner William, Ing., Ph.D. (TUKE), člen
Citace
MIKULENČÁK, Roman. Predikce kursů pro obchodování na akciových trzích. Brno, 2015. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2015-06-23. Vedoucí práce Černocký Jan. Dostupné z: https://www.fit.vut.cz/study/thesis/17801/
BibTeX 
@mastersthesis{FITMT17801,
    author = "Roman Mikulen\v{c}\'{a}k",
    type = "Diplomov\'{a} pr\'{a}ce",
    title = "Predikce kurs\r{u} pro obchodov\'{a}n\'{i} na akciov\'{y}ch trz\'{i}ch",
    school = "Vysok\'{e} u\v{c}en\'{i} technick\'{e} v Brn\v{e}, Fakulta informa\v{c}n\'{i}ch technologi\'{i}",
    year = 2015,
    location = "Brno, CZ",
    language = "czech",
    url = "https://www.fit.vut.cz/study/thesis/17801/"
}

Závěrečné práce

Nahoru