Detail práce
Fundamentální analýza pro automatické obchodní systémy
Táto práca sa zaoberá vytvorením automatických obchodných systémov schopných odhadnúť budúci vývoj cien predom vybraných akcií. Za účelom vytvorenia vhodnej investičnej stratégie sa využívajú predovšetkým prvky fundamentálnej analýzy, ako napríklad ročné výnosy spoločnosti, jej zisky, úroveň vlastného kapitálu či zadĺženosť. Všetky akcie sú klasifikované pomocou týchto fundamentov, kde výsledok tejto klasifikácie rozhodne o kúpe či predaji danej akcie. Pre potreby tejto práce bolo vytvorených 5 automatických obchodných systémov, s cieľom porovnať rôzne prístupy k ohodnocovaniu akcií, manažovaniu či diverzifikácii obchodného portfólia. Vytvorené systémy boli riadne otestované na historických dátach, pričom za účelom určenia ich komplexnosti prebiehalo testovanie v obdobiach ekonomickej recesie, ale aj expanzie. Pri všetkých vytvorených systémoch bola zaznamenaná vysoká výnosnosť, pričom u väčšiny z nich bol zaznamenaný potenciál generovať zisk aj z dlhodobého hľadiska. Na základe obdržaných výsledkov je možné konštatovať, že fundamentálna analýza má v oblasti automatických obchodných systémov svoje opodstatnenie, a teda zvyšuje šance na generovanie zisku.
Automatické obchodné systémy, burza, akcie, fundamentálna analýza, dlhodobé investovanie, rozhodovacie stromy, XGBoost algoritmus
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B.
- Zhodnoťte jak velký vliv na výsledek algoritmů 2 a 5 měl relativně krátký seznam vybraných akcií?
- Bylo by možné vyhodnotit tyto algoritmy (2 a 5) tak, aby byl vliv vybraných (a tak předem přeci jen trochu známých výsledků) akcií potlačen?
- Jaké úpravy byste navrhoval, aby AOS bralo v úvahu i danění přijmu z krátkodobě držených akcií?
- Lze Váš systém využít i na kryptoměny?
Bařina David, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT), člen
Hynek Jiří, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT), člen
Kekely Lukáš, Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT), člen
@bachelorsthesis{FITBT24997, author = "Marek Mi\v{c}ek", type = "Bakal\'{a}\v{r}sk\'{a} pr\'{a}ce", title = "Fundament\'{a}ln\'{i} anal\'{y}za pro automatick\'{e} obchodn\'{i} syst\'{e}my", school = "Vysok\'{e} u\v{c}en\'{i} technick\'{e} v Brn\v{e}, Fakulta informa\v{c}n\'{i}ch technologi\'{i}", year = 2022, location = "Brno, CZ", language = "czech", url = "https://www.fit.vut.cz/study/thesis/24997/" }