Detail práce
Algoritmické obchodování na burze s využitím umělých neuronových sítí
Forex je dnes největším trhem na světě. Díky vysoké likviditě je vhodným kandidátem pro intradenní obchodování na základě jisté obchodní strategie založené na technické a fundamentální analýze. Obchodní strategie jdou navrhnout pro automatické algoritmické obchodování. Takováto strategie je navržena s využitím neuronové sítě, která zastává pozici aproximátoru časové řady kurzovních dat na základě, kterého je možné predikovat budoucí vývoj.
strojové učení, algoritmické obchodování, Forex, neuronové sítě, predikce, technická analýza
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A.
- Zkoušel jste měnit počet skrytých vrstev, případně jejich velikost v neuronové síti?
- Jaký význam má regularizace trénování parametrů neuronové sítě?
Burget Lukáš, doc. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT), člen
Křivka Zbyněk, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT), člen
Rozman Jaroslav, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT), člen
Strnadel Josef, Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT), člen
@bachelorsthesis{FITBT18234, author = "Karel \v{C}erv\'{i}\v{c}ek", type = "Bakal\'{a}\v{r}sk\'{a} pr\'{a}ce", title = "Algoritmick\'{e} obchodov\'{a}n\'{i} na burze s vyu\v{z}it\'{i}m um\v{e}l\'{y}ch neuronov\'{y}ch s\'{i}t\'{i}", school = "Vysok\'{e} u\v{c}en\'{i} technick\'{e} v Brn\v{e}, Fakulta informa\v{c}n\'{i}ch technologi\'{i}", year = 2016, location = "Brno, CZ", language = "czech", url = "https://www.fit.vut.cz/study/thesis/18234/" }