Detail práce

Využití veřejných obchodních informací pro automatický trading

Bakalářská práce Student: Gráca Martin Akademický rok: 2015/2016 Vedoucí: Černocký Jan, prof. Dr. Ing.
Název anglicky
Usage of Public Business Information for Automatic Trading
Jazyk práce
český
Abstrakt

V dnešní době moderních technologií a výkonných počítačů již klasické obchodní modely přestávají fungovat. Pro úspěšné obchodování na burze, generující konzistentní zisky, je proto vhodné využít nových možností a technologií. Cílem této práce je právě díky těmto novým technologiím vytvořit fungující automatický obchodní systém. Tato práce využívá veřejně dostupných dat uložených v databázi Americké Komise pro cenné papíry (SEC), historické ceny akcii a rekurentní neuronové sítě k vytvoření takového modelu. Výsledný obchodní systém je schopný úspěšně obchodovat a vykazovat zisk. 

Klíčová slova

automatické obchodování, obchodování, burza, trh, neuronová síť, rekurentní neuronová síť, predikce, fundamentální analýza, SEC filings

Ústav
Ústav počítačové grafiky a multimédií FIT VUT v Brně
Studijní program
Informační technologie
Soubory
Stav
obhájeno, hodnocení C
Obhajoba
15. června 2016
Oponent
Plchot Oldřich, Ing., Ph.D.
Průběh obhajoby

Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm dobře (C).

Otázky u obhajoby
  1. Při obhajobě prezentujte opravené výsledky
  2. V textu se kromě obrázku 7.1 vůbec nezmiňujete o použití dropouts jako regularizační techniky. Okomentujte důvody proč zde byla tato technika použita a pokuste se prezentovat jaký vliv má na trénování a na výslednou úspěšnost systému.
  3. Z kódu je zřejmé, že mícháte data pro trénování rekurentních modelů. Jelikož tyto modely pracují s delší historií a tento přístup porušuje kontinuitu dat, tak by bylo vhodné analyzovat chování systému i bez zamíchání trénovacích dat. Pokuste se analyzovat chování systému s a bez zamíchání trénovacích dat.
  4. Při návrhu systému neuvažujete, že obchodní systém bude muset nakupovat za reálné intradenní ceny. Ty mohou být zatíženy značnou volatilitou a spreadem. Pokuste se zanalyzovat, nejlépe na vzorku intradenních dat, jaký vliv by mělo výše uvedené na ceny použitých titulů a výkonnost obchodního systému.
Komise
Černocký Jan, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT), předseda
Bidlo Michal, doc. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT), člen
Drahanský Martin, prof. Ing., Dipl.-Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT), člen
Rychlý Marek, RNDr., Ph.D. (UIFS FIT VUT), člen
Španěl Michal, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT), člen
Citace
GRÁCA, Martin. Využití veřejných obchodních informací pro automatický trading. Brno, 2016. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2016-06-15. Vedoucí práce Černocký Jan. Dostupné z: https://www.fit.vut.cz/study/thesis/19001/
BibTeX 
@bachelorsthesis{FITBT19001,
    author = "Martin Gr\'{a}ca",
    type = "Bakal\'{a}\v{r}sk\'{a} pr\'{a}ce",
    title = "Vyu\v{z}it\'{i} ve\v{r}ejn\'{y}ch obchodn\'{i}ch informac\'{i} pro automatick\'{y} trading",
    school = "Vysok\'{e} u\v{c}en\'{i} technick\'{e} v Brn\v{e}, Fakulta informa\v{c}n\'{i}ch technologi\'{i}",
    year = 2016,
    location = "Brno, CZ",
    language = "czech",
    url = "https://www.fit.vut.cz/study/thesis/19001/"
}

Závěrečné práce

Nahoru