Detail práce
Adaptive Trading Strategies for Cryptocurrencies
Obchodní strategie pro kryptoměny bývají založeny na padajícím nebo stoupajícím trhu. Kámen úrazu nastává, když jsou aplikovány na špatný trend v tak nestabilním trhu, jako je ten s kryptoměnami. Tato práce se zabývá možností adaptivních obchodních strategií, které se dokáží přizpůsobit na klesající a stoupající trendy v kryptoměnovém trhu. Analyzováním ceny Bitcoinu a vytvořením metriky risku, kde se díváme na extrémy vytvořené funkce, můžeme dojít k řešení návrhu adaptivních strategií. Zkoumají se jak dlouhodobé, tak krátkodobé možnosti investování. K vyhodnocování strategií a vykreslování časových řad je vytvořen rozšířitelný program pro testování historických dat. Výsledky jsou porovnány s tradičními přístupy, jako je HODL a rebalancování, přičemž bylo zjištěno, že při použití správných kritérií se mohou více než ztrojnásobit. Práce nabízí investorům nové způsoby zisků a zároveň dává čtenářům možnost nahlédnout do tvorby (adaptivních) strategií a jejich zpětného testování v kódu. Předpokládá se, že výsledky práce budou využívány automatizovanými obchodními systémy.
Kryptoměna, obchodování, investování, obchodní strategie, simulace, adaptivní obchodní strategie, simulační nástroj, backtester, backtesting, Bitcoin risk metric, cryptocurrency data API, testování, testování s historickými daty
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B.
- Aké sú najväčšie prekážky, ktoré vidíte pri používaní strojového učenia na predikciu cien? (je to problém údajov, alebo by si to vyžadovalo lepšie metódy?)
- Čo by bolo potrebné urobiť, aby si niekto vyskúšal napríklad vysokofrekvenčné obchodovanie (high frequency trading) vo vašom backtestri?
- Aplikoval jste nějak implementované strategie sám?
- Jaké máte další plány z vaším řešením?
Burget Lukáš, doc. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT), člen
Honzík Jan M., prof. Ing., CSc. (UIFS FIT VUT), člen
Mrázek Vojtěch, Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT), člen
Rozman Jaroslav, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT), člen
@bachelorsthesis{FITBT24226, author = "Marek Filip", type = "Bakal\'{a}\v{r}sk\'{a} pr\'{a}ce", title = "Adaptive Trading Strategies for Cryptocurrencies", school = "Vysok\'{e} u\v{c}en\'{i} technick\'{e} v Brn\v{e}, Fakulta informa\v{c}n\'{i}ch technologi\'{i}", year = 2022, location = "Brno, CZ", language = "english", url = "https://www.fit.vut.cz/study/thesis/24226/" }